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投资管理公司RQSI推出资产分配工具

投资管理公司RQSI推出资产分配工具

定量投资管理公司Ramsey Quantitative SystemsInc.(RQSI)今日宣布,已推出投资组合分析和模拟工具Wizard of Odds。该工具可以阐明资产分配策略的含义,并提供有关改进方面的见解。

资产配置按百分比显示后,投资者可以查看历史表现并通过蒙特卡洛模拟来运行投资组合,以评估该策略随时间推移达到预期结果的可能性。

RQSI首席执行官Neil Ramsey表示:“我们需要一种准确提取和分析客户资产组合的方法,以确定哪些产品可以产生最大的积极影响。在回顾了数十项机构投资政策声明,并开发了一种用于模拟投资组合可变性的方法之后,支持Wizard of Odds的基础框架产生了。该工具有助于解决诊断与投资组合多元化相关的问题”

用户开始评估投资组合,需要输入其资产分配(以百分比形式),以生成类似投资组合的副本,并查看其2000年至今的历史表现,显示年化收益率、波动率、夏普比率、亏损和beta值。

为模拟未来的业绩并找出缺点,投资者可以使用内置的蒙特卡洛工具生成多达10,000个模拟数据,以大致预测未来十年的业绩。对于具有特定目标或IPS要求的投资者,用户可以输入所需的收益、波动率和最大跌幅,以确定通过其现有资产组合实现这些目标的可能性。

曾在肯塔基州退休系统(Kentucky Retirement Systems)任职的Ramsey表示:“过去的资产分配研究通常需要数周才能完成。我们的工具极大地缩短了时间,为顾问和机构在理解其战略含义方面提供了便利。”

上周,RQSI宣布推出免费的投资收费工具Fee-Fi-Fo-Fum,使投资者能够快速生成、评估和比较对冲基金的收费结构。

来源:酷外汇

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